Die Idee und die Bezeichnung „adaptives Filtern“ stammen aus der Elektrotechnik. Erst im Laufe der 70er Jahre wurde das „adaptive Filtern“ auf Prognoseprobleme übertragen. In der Vorhersage von künftigen Werten einer Zeitreihe mit Hilfe ihrer Vergangenheitswerte ist das Hauptziel des adaptiven Filterns.